Фамилия Шегида образована от прозвища, в основе которого лежит, вероятно, восточно-сибирское слово «шигда» - «две полосы сухожилья, по бокам хребта, из которых выделывают жилки, крепкие нитки». Возможно, предок обладателя данной фамилии занимался изготовлением нитей, за что и получил прозвище Шегида. Согласно другой версии, эта фамилия имеет тюркское происхождение и образована от слова sehit – «шахит», т.е. мусульманин, убитый на войне.