Фамилия Шехинаев, скорее всего, является фонетическим вариантов фамилии Шахинаев и восходит к имени Шахинай, состоящего из двух частей. Первая из них – «шахин» - ведет свое начало от персидского мужского имени Шахин, которое переводится как «белый сокол». Следует отметить, что эта птица с давних времен считается символом благородства и свободы. Второй компонент имени – «ай» - произошел от аналогичного древнетюркского слова, которое в буквальном смысле переводится как «месяц» и имеет ряд переносных значений: «красивый», «ценный, святой, чистый, светлый, лучистый», «умный, дорогой, обильный», «счастливый». Как правило, имена с компонентом «ай» давались детям, рожденным во время сияния луны или в полнолуние. Скорее всего, родители назвали своего сына, будущего родоначальника Шехинаевых, именем Шахинай в надежде, что он вырастет уважаемым, справедливым и благородным мужчиной. Таким образом, потомок человека, которого звали Шахинай, со временем получил фамилию Шехинаев. Так, например, в Книге памяти Кабардино-Балкарии содержится информация о Залимхане Султановиче Шехинаеве, родившемся в 1941 г. в Озреке.