Фамилия Шеколинская — вариант женского рода, образованный от мужской фамилии Шеколинский. Такая форма в русской традиции типична для замужних женщин или дочерей: если муж или отец носил фамилию Шеколинский, то его жена или дочь записывались как Шеколинская. Сама фамилия — типично польского или западнорусского происхождения, на что указывает суффикс -ский/-ская. В Польше и на землях бывшей Речи Посполитой (Белоруссия, Украина, западные области России) фамилии с этим суффиксом часто принадлежали шляхте, но со временем распространились и среди крестьян и мещан, особенно после отмены крепостного права.

Основа фамилии — Шеколин. Скорее всего, это прозвище или имя, восходящее к глаголу «шеколеть» или «шеколдить» — в некоторых русских говорах это означало «ковылять», «хромать», «идти с трудом». В таком случае Шеколинский — потомок человека, которого прозвали Шеколя или Шекола за хромоту или неуклюжую походку. Менее вероятная, но возможная версия — связь с диалектным словом «шекола» (вид рыбы или мелкое животное), но в ономастических источниках, например в работах Б. Унбегауна, такие корни чаще трактуются через физические особенности или поведение.

Встречается фамилия в основном в южных и западных регионах России, особенно в Ростовской области и на Кубани, куда в XIX-XX веках переселялись малороссийские и польские семьи. Ударение, судя по типовой модели, падает на второй слог: Шеколинская. При переезде в другие регионы фамилия могла искажаться — встречаются варианты Шиколинская или Щеколинская, но основной корень остаётся тем же.