Фамилия Запылаева — редкий случай, когда в основе прозвища лежит глагол с яркой образной окраской. Она образована от прозвища Запылай, которое давали человеку с горячим, вспыльчивым нравом, который «запылал» — то есть быстро воспламенялся гневом, загорался эмоциями. Модель типична для восточнославянских фамилий: суффикс -ев присоединился к основе повелительного наклонения глагола (Запылай → Запылаев), а женская форма Запылаева появилась, когда фамилию стали передавать по наследству.

Глагол «запылать» в русских говорах означал не только «начать гореть», но и «вспыхнуть, рассердиться». Поэтому прозвище могло быть необидным — его давали как характеристику темперамента, а не как насмешку. В отличие от фамилий на -ов/-ев от мирских имён (Захар, Кузьма), здесь нет связи с крестильным именем, что делает её более прозрачной по смыслу, но менее распространённой.

Географически фамилия тяготеет к южнорусским областям, особенно к Ростовской области и Краснодарскому краю, где живы говоры с экспрессивными глагольными прозвищами. Встречается она и на Урале, но крайне редко. Вариант Запылаев (мужская форма) фиксируется в метрических книгах XIX века, что указывает на крестьянское или казачье происхождение — среди дворян таких прозвищ не было.

Двойственность трактовки возможна, если считать основой не глагол, а диалектное существительное «запыл» — жар, пыл. Тогда Запылай — тот, кто в пылу, в запале. Но глагольная версия убедительнее, потому что прозвища от повелительного наклонения (Молчи, Гуляй, Несмеян) — продуктивная модель именно для русских фамилий, и «Запылай» вписывается в этот ряд.