Фамилия Збона — редкая и неочевидная с точки зрения происхождения. В её основе лежит прозвище, которое могло возникнуть в нескольких, совершенно разных, жизненных ситуациях. Самая прямая версия ведёт к белорусскому слову «збан» или польскому dzban — «кувшин, жбан». В таком случае прозвище могли дать гончару, делавшему глиняную посуду, или человеку, который торговал ею. Однако здесь есть тонкость: слово «збан» в белорусском и польском языках означает ёмкость для жидкости, но не бочку, а именно кувшин с ручкой. Поэтому версия о бочкаре — менее точна, хотя и не исключена: в говорах значение могло сместиться на любую деревянную или глиняную посуду.

Вторая гипотеза, более спорная, связывает прозвище с географическим названием. В Польше, в Мазовецком воеводстве (гмина Опиногура-Гурна, Цеханувский повят), существует сельский округ Дзбоне. Если человек был родом оттуда, его могли прозвать Збоной — по месту жительства. Такая модель образования прозвищ (по названию деревни) типична для восточнославянских и польских земель, но фамилия в форме Збона, а не Збонский, указывает скорее на прозвищное, а не на топонимическое происхождение.

Суффикс -а в фамилии Збона характерен для украинской, белорусской и польской антропонимии. В русской традиции такие фамилии редки. Это значит, что предки носителя фамилии, скорее всего, жили на территории современной Беларуси, восточной Польши или западной Украины. Фамилия не получила распространения по всей России, а осталась локальной, что подтверждает её связь с конкретным прозвищем, а не с массовым именованием по профессии.