Вероятно, фамилия Дзанаев произошла от имени Дзанай, которое было образовано от слова «дзантэ» при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса -ай. В переводе с осетинского языка слово «дзантэ» означает «почести». Вероятно, родители дали своему ребенку имя Дзанай в надежде, что в дальнейшем ему будут оказываться различные почести, то есть его будут уважать и ценить. По другой версии, фамилия Дзанаев произошла от прозвища Дзанай. То есть, не исключено, что основателю рода дали это прозвище по причине того, что его часто одаривали различными почестями, он получал много наград, поэтому он выделился среди других. Таким образом, потомок человека, которого звали Дзанай, со временем получил фамилию Дзанаев.