Фамилия Дзоблаев — это русифицированный вариант осетинской фамилии Дзоблатæ. Её основа, прозвище Дзоблай, имеет как минимум две версии происхождения, и обе связаны с характерными чертами предка.

Первая гипотеза ведёт прозвище к арабскому «джабал» — «гора». В этом случае Дзоблаем могли прозвать человека, жившего у подножия горы или родившегося в горной местности. Вторая версия опирается на осетинское слово «дзыбых» — «здоровый, крепкий». Тогда прозвище получал здоровяк или богатырь, выделявшийся физической силой.

Обе версии правдоподобны и укладываются в кавказскую традицию прозвищ, где человека часто называли по месту жительства или по заметной внешней черте. Фамилия образована по стандартной русской модели: к основе Дзоблай добавили суффикс принадлежности -ев. Так потомок человека по прозвищу Дзоблай стал Дзоблаевым.

Фамилия редкая: она почти не встречается за пределами Осетии и регионов с осетинской диаспорой. В написании возможен вариант Дзоблаева (женская форма), но смысл и корень остаются теми же.