Фамилия Гургулдаева звучит непривычно для русского уха, и это прямой намёк на её происхождение. Скорее всего, перед нами фамилия, возникшая в среде народов Северного Кавказа, в первую очередь осетин или ингушей. Основа «Гургулд-» восходит к имени или прозвищу, которое, в свою очередь, могло быть образовано от осетинского слова «гургул» — так называют глухой, раскатистый звук, грохот, или же от тюркского «гургуль» (шум, гам). Человек с таким прозвищем мог обладать громким голосом, быть крикливым или, напротив, производить много шума при работе.

Фамилия оформлена по русской модели с суффиксом -ев (в женском роде -а), что типично для русификации нерусских фамилий в XIX–XX веках. Изначально она могла выглядеть как Гургулдати или Гургулдзе, но при записи в документы получила стандартное окончание. В осетинской среде фамилии часто образуются от имён или прозвищ с помощью суффикса -та/-ти (указывающего на принадлежность к роду), а при переходе в русский обиход этот суффикс отбрасывается, и добавляется -ов/-ев. Таким образом, Гургулдаев — это «потомок того, кого звали Гургулд».

Есть и другая, менее вероятная, версия: связь с грузинским словом «гургули» (журавль). В таком случае прозвище мог получить человек с длинной шеей или характерной походкой. Но учитывая распространённость фамилии в Осетии и Ингушетии (особенно в Пригородном районе), первый вариант правдоподобнее.

Встречается написание через «о» — Горголдаев, что может быть следствием акающего произношения в некоторых диалектах. Фамилия редкая, её носители — преимущественно потомки горцев, которые в советское время получили паспорта с русифицированной формой. Никакого отношения к славянским корням или дворянским родам она не имеет.