Фамилия Колдынская — это типичный пример славянской фамилии, образованной по модели притяжательного прилагательного с суффиксом -ск-. Такие фамилии чаще всего носили люди, владевшие землей или происходившие из определенной местности. В основе фамилии лежит прозвище или имя Колдын (или Колдына), а суффикс -ск- в сочетании с окончанием -ая указывает на принадлежность: буквально «из рода Колдынских» или «относящийся к Колдыну».

Корень «колд-» в славянских языках многозначен. Самая прямая версия — связь с глаголом «колдовать» или существительным «колдун». В этом случае прозвище Колдын могли дать человеку, которого считали знахарем, ведуном или просто нелюдимым, загадочным человеком. Однако не менее вероятна и топонимическая версия: в основе могло лежать название места — например, деревни или речки Колдынь, Колдыново. Такие названия встречаются в записях XVI–XVII веков на землях современной Беларуси и западной России. Если предки Колдынских были выходцами из такого поселения, фамилия закрепилась за ними как указание на родину.

Суффикс -ск- в фамилиях на -ская традиционно ассоциируется с польской шляхтой и украинской старшиной, но в реальности он был распространен гораздо шире — у крестьян, переселившихся в новые места, и у духовенства. Для фамилии Колдынская более вероятно происхождение из западнорусских или белорусских земель, где такие модели были особенно часты. При этом фамилия могла возникнуть не от единичного прозвища, а от целого рода, где главу семьи прозвали Колдыном, а его потомков записали как Колдынских.

Мужская форма фамилии — Колдынский. Встречается она редко, что говорит о локальном характере рода. Аналогичные по строению фамилии — Болдынский, Холдынский, Жолдынский — подтверждают, что мы имеем дело с устойчивой моделью, где основа могла означать и личное качество, и географический объект. Выбрать одну версию сложно, но топонимическая выглядит убедительнее: прозвище «Колдун» слишком яркое, чтобы от него образовали фамилию с дворянским суффиксом, тогда как название деревни — нейтральная и частая причина появления фамилий на -ский.