Фамилия Колковские — это классический пример «географической» фамилии, которую давали по названию местности, откуда человек был родом. В основе лежит прозвище Колковский, а оно, скорее всего, связано с названием деревни Колково в Орловском районе Кировской области. Кроме того, есть и другие сёла с похожим корнем: Колки в Петриковском районе Гомельской области Белоруссии и в Маневичском районе Волынской области Украины. Выходец из любого такого места мог получить прозвище Колковский, которое затем закрепилось как фамилия.

Само слово «колок» в русских говорах означало «небольшой лес в поле или среди пашни», то есть рощу или перелесок. Так что топоним, а вслед за ним и фамилия, имеют прозрачную связь с ландшафтом. Модель образования типична для восточнославянских фамилий: суффикс -ск- указывает на принадлежность к месту (ср. Горский, Полесский). Ударение, судя по всему, падает на второй слог: Колко́вские.

Известен дворянский род Колковских, который внесён во 2-ю часть родословной книги Витебской губернии и упоминается в списке дворянских родов Минской губернии. Это говорит о том, что носители фамилии принадлежали к шляхетскому сословию на территории бывшего Великого княжества Литовского. Точное время возникновения фамилии установить сложно — процесс становления родовых имён растянулся на столетия, но ясно, что корни уходят в ту эпоху, когда человека определяли по тому, откуда он пришёл.