Фамилия Кощегулова — редкий случай, когда прозвище, лёгшее в основу, почти наверняка связано с тюркским миром, а не со славянским. Вопреки первому впечатлению, корень здесь не русское «кощей» (худой человек или персонаж сказок), а тюркское слово, которое в разных диалектах звучало как «кошчы», «кощу» или «коше». Оно означало «кочевник», «тот, кто кочует», а в более узком смысле — «пастух, перегоняющий скот на новое пастбище». Вторая часть, «гул», восходит к тюркскому «kul» — «раб» или «слуга». Таким образом, исходное прозвище Кощегул — это «слуга кочевника» или, что более вероятно, «раб-пастух». В тюркских языках такие составные имена с компонентом «кул» были распространены: они обозначали не столько реальный социальный статус, сколько подчинённое положение человека по отношению к роду или божеству.

Модель образования фамилии прозрачна: к основе Кощегул присоединили русский патронимический суффикс -ов, а затем женское окончание -а. Форма Кощегулова — это вариант для женщины или указание на принадлежность к роду (жена или дочь Кощегулова). Мужской вариант — Кощегулов. Такая адаптация тюркского имени с помощью славянского суффикса типична для южнорусских и поволжских регионов, где русские и тюркские народы жили бок о бок: в Астраханской, Оренбургской губерниях, на территориях современных Татарстана и Башкортостана.

В русской ономастике фамилия Кощегулова стоит особняком. Она не упоминается в массовых справочниках вроде словаря Унбегауна, что говорит о её крайне низкой частотности и локальном бытовании. Судя по всему, фамилия закрепилась в какой-то одной местности, возможно, в казачьей среде или среди крестьян, контактировавших с кочевыми народами. Спорных версий здесь немного: попытка связать её со славянским «кощей» (от «кость») маловероятна, так как суффикс -ул- нехарактерен для русских прозвищ, а вот тюркская модель с -гул (ср. фамилии Байгулов, Карагулов) даёт чёткое и логичное объяснение.

Если искать аналоги, то фамилия Кощегулова — лингвистический гибрид, где тюркское прозвище «обрусело» через суффикс. Предки носителя этой фамилии, скорее всего, были либо сами выходцами из тюркской среды, принявшими русскую фамилию, либо русскими, получившими прозвище по роду занятий или месту жительства. Точных исторических записей о первых носителях нет, но сама фамилия — живое напоминание о степных границах России, где пастухи и кочевники оставили свой след не только в истории, но и в языке.