Фамилия Наволочная — редкий случай, когда основа фамилии прозрачна, а вот её значение расходится с бытовым. Вопреки первому впечатлению, она не связана с постельной принадлежностью. В русском языке слово «наволок» означало не только чехол для подушки, но и, что гораздо важнее для антропонимии, наносную почву, пойменный луг, землю, намытую рекой или нанесённую ветром. В северных говорах «наволоком» называли также низменный берег, поросший травой, или участок, куда сгоняли скот. Именно это географическое прозвище — Наволок, Наволочный — и легло в основу фамилии.

Фамилия образована по типичной модели: от прозвища Наволочный (человек, живший на таком лугу или владевший им) через суффикс притяжательного прилагательного. Ударение в фамилии, скорее всего, падает на второй слог: На́волочная или Наволо́чная — оба варианта встречаются, хотя второй ближе к исходному «наволок». Суффикс -ск-/-цк- в окончании Наволочная (женская форма) указывает на то, что перед нами фамилия дворянского или, реже, купеческого происхождения: в XVII–XIX веках такие фамилии на -ский/-цкий чаще закреплялись за людьми, владевшими землёй или имевшими отношение к поместью. Однако не исключён и более поздний вариант, когда фамилию давали по названию деревни или урочища Наволок, Наволочное.

Если опираться на работы Б. Унбегауна, фамилии на -ский в основном принадлежали польской шляхте и русскому дворянству, но в случае с географической основой «наволок» — это чисто русский, северный след. Наволочные могли быть крестьянами, получившими фамилию от места жительства, или же мелкими помещиками, чьи владения назывались Наволок. Спор между этими версиями решается просто: в пользу первой говорит распространённость топонимов «Наволок» в Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, где такие угодья были обычны. Дворянская версия слабее, потому что документально известных дворян Наволочных нет.

Сравнение с однокоренными фамилиями — Наволокин, Наволоцкий — показывает, что ударение и суффикс варьируются. Наволочная стоит особняком: окончание -ая выдает женскую форму, но в русской традиции фамилия могла быть и мужской (Наволочный). Сегодня носительницы фамилии Наволочная живут в основном на севере европейской России, что подтверждает связь с диалектным «наволок». Таким образом, предки носительницы этой фамилии с высокой вероятностью владели или жили на пойменном лугу, а сама фамилия — не про подушку, а про землю и реку.