Фамилия Пензенская звучит так, будто её носительница или её предки родом из Пензы. Но тут есть тонкость: эта фамилия — женская форма. Мужской вариант, разумеется, Пензенский. Такое окончание (-ский/-ская) — верный признак того, что фамилия образована по модели, характерной для дворянства, духовенства или, реже, для выходцев из западных регионов России, где польская или украинская традиция давала фамилии на -ский. Однако в случае с Пензенскими речь, скорее всего, не о знатном роде, а о происхождении по месту жительства.

Основа фамилии — название города Пенза. Город этот стоит на реке Пензе, а гидроним, по самой распространённой версии, имеет мордовские корни (от слова «пенж» — что-то вроде «конец, граница»). Фамилию Пензенский/Пензенская могли дать человеку, который переселился из Пензы в другую местность. На новом месте его и прозвали «пензенским», то есть выходцем из Пензы. Со временем это прозвище закрепилось за детьми и стало фамилией.

В среде духовенства фамилии на -ский часто давали семинаристам по названию их родного города или села. Священник или дьячок, родившийся в Пензе или служивший в Пензенской губернии, мог получить фамилию Пензенский при поступлении в семинарию. Это была распространённая практика в XIX веке: искусственные, «благозвучные» фамилии для выпускников духовных училищ. Поэтому значительная часть носителей фамилии Пензенский — потомки духовного сословия, а не помещики.

Интересно, что фамилия эта не слишком частая. Она не вошла в число массовых «географических» фамилий вроде Московский или Рязанский. Это объяснимо: Пенза была крупным, но не столичным городом, и поток мигрантов оттуда был не так велик. Фамилия осталась локальной, привязанной к Поволжью и центральным губерниям, куда уезжали пензенские семинаристы или крестьяне после отмены крепостного права. Если вы встретили носительницу фамилии Пензенская в современных документах, велика вероятность, что её предки жили в Пензенской губернии или учились в тамошних духовных заведениях.