Фамилия Шамалдаев образована от прозвища Шамалдай. Это нечастая тюркская основа, которая сразу задаёт направление поиска: предок носителя фамилии скорее всего происходил из тюркоязычной среды — татарской, башкирской, казахской или ногайской. Суффикс -ев (вместо более привычного -ов) указывает на мягкую основу исходного слова, что типично для фамилий, возникших на стыке тюркских и русских говоров.

Слово «шамалдай» в тюркских языках имеет несколько значений, и самое вероятное — «ветреный», «порывистый» (от «шамал» — ветер). Так могли прозвать человека подвижного, быстрого или непостоянного в решениях. Вторая версия связывает прозвище с диалектным «шамалда» — «пощёчина» или «оплеуха», но она менее правдоподобна: такие прозвища обычно давали задирам, а фамилия встречается в основном в оседлых регионах, где прозвище «драчун» закрепилось бы иначе.

Географически фамилия Шамалдаев тяготеет к южным районам России — Астраханской области, Ставрополью, Дагестану. Это косвенно подтверждает её тюркские корни: в этих местах издавна жили ногайцы и татары, чьи прозвища позже русифицировались в фамилии. Встречается фамилия и в Башкортостане, но реже.

Обычно фамилии на -ай (Шамалдай, Балтай, Ахмай) образовывались от имён-прозвищ, которые давали без крестильного обряда. Потомок такого Шамалдая, попав в русскую среду, получал фамилию по отцу — Шамалдаев. Сословная принадлежность предков неясна: могли быть как крестьяне, так и служилые татары, но без дополнительных документов (ревизских сказок, метрических книг) точнее сказать нельзя. Фамилия редкая, носителей мало, поэтому её сохранность — уже повод для внимания к собственной родословной.