Основой фамилии Щеглов послужило мирское имя Щегол. Фамилия Щеглов образована от мирского имени Щегол. Первые упоминания об однокоренных именованиях датируются XVII веком. Так, из письменных источников известен дворовый человек Ивашка Щеглов (1647 год). Таким образом, потомок человека, обладающего именем Щегол, со временем получил фамилию Щеглов.