Фамилия Щеголюхин — одна из тех, что ставит в тупик при первом взгляде, но на деле оказывается простой и даже ироничной. Основа здесь — прозвище Щеголюха. Ключевой элемент — корень «щегол», который в русских говорах имел два значения: прямая зоологическая отсылка к птице семейства вьюрковых и переносное, насмешливое — «щеголь», то есть человек, любящий наряжаться, франт, модник. В диалектах слово «щеголюха» закрепилось именно за такой личностью: возможно, слегка смешной в своей тяге к яркой одежде, но беззлобный.

Модель образования типична для восточнорусского ареала. Суффикс «-их-» в прозвище Щеголюха указывает на принадлежность к роду или общине (сравните: Глазун — Глазуниха, Толстой — Толстиха). А затем появился патронимический суффикс «-ин»: Щеголюхин буквально означает «сын Щеголюхи» или «человек из семьи Щеголюхиных». Такая конструкция — с двойным суффиксом — встречается реже, чем простые формы на «-ов» или «-ев», и чаще локализована в северных и центральных регионах России, например, в бывших Вятской, Костромской или Владимирской губерниях.

Интересно, что фамилия избежала «общерусского» варианта Щеголев или Щеглов. Прозвище Щеголюха, скорее всего, бытовало в узкой местной среде, где слово «щеголюха» было понятно всем. Это не книжное, а живое народное имя, которое могли дать не столько за богатство наряда, сколько за манеру держаться: «ходит, как щегол, весь расписной». В ономастических работах фамилия не относится к числу широко распространённых, что подтверждает её локальное происхождение.

С точки зрения социального контекста, носители фамилии Щеголюхин в XIX веке вряд ли принадлежали к высшему сословию — скорее к крестьянам или мещанам. Прозвища с уменьшительно-пренебрежительным оттенком обычно закреплялись за простыми людьми, а не за дворянами, чьи фамилии чаще образовывались от полных христианских имён или географических названий. Так что предки Щеголюхиных, вероятно, были вольными или крепостными крестьянами, в чьей среде меткое прозвище ценилось выше благозвучия.