Фамилия Валешний — характерный пример украинской модели фамилий, образованных от прилагательного с суффиксом -ий. В основе лежит прозвище Валешний, которое, скорее всего, является фонетическим вариантом слова «валежный». В русских и украинских говорах «валежным» называют поваленный лес, бурелом, сухостой. Отсюда две основные версии происхождения: первая — прозвище дали человеку, жившему рядом с таким лесом или в местности, изобилующей валежником. Вторая — профессиональная: «валешним» могли прозвать лесоруба, того, кто валит деревья. Глагол «валить» в значении «рубить лес» дал основу для целого ряда фамилий, и Валешний — одна из них.

Суффикс -ий в украинском языке типичен для прилагательных, перешедших в фамилии (сравните: Швидкий, Білий, Гарний). Это отличает украинскую модель от русской, где чаще встречаются суффиксы -ов/-ев или -ин. Поэтому, хотя фамилия встречается и на русскоязычных территориях, её корни уверенно ведут в украинскую ономастику. Прозвище со временем закрепилось как наследственное имя, вытеснив первоначальное крестильное, и стало полноценной фамилией.

Точное время и место возникновения фамилии Валешний установить сложно — процесс формирования фамилий на украинских землях шёл несколько веков, с XV по XVIII столетие. Однако ясно, что фамилия эта не книжная и не искусственная, а живая, возникшая в народной среде, из бытового прозвища. Она хранит память о ландшафте и занятиях предков — тех, кто жил у леса или добывал лес.