Фамилия Волнянскай — редкий случай, когда написание подсказывает больше, чем звучание. На слух её легко принять за стандартную фамилию на «-ский» (Волнянский), но окончание «-ай» выдаёт иной механизм образования. Это не польский или украинский вариант, а русская фамилия, возникшая из прозвища в родительном падеже множественного числа.

Основа здесь — «Волнянка». Так в русских говорах могли называть человека, который «волнуется», то есть ведёт себя беспокойно, суетливо, тревожно. Глагол «волноваться» (от «волна» — в значении «вздыматься, колебаться») дал прозвище Волнянка — суетливый, неспокойный человек. Суффикс «-к-» в прозвище типичен для характеристики по поведению: Вертунка, Топтунка, Болтунка.

Фамилия Волнянскай — это застывшая форма «Волнянских», то есть «из семьи Волнянок». В русской ономастике фамилии на «-их», «-ых» и их стяжённые варианты на «-ай» (как Волнянскай, а не Волнянский) характерны для севера и северо-востока России, особенно для Архангельской, Вологодской областей и Сибири, куда переселенцы принесли этот тип фамилий. Местные говоры часто редуцировали окончание: «Волнянских» превращалось в «Волнянскай».

Таким образом, предок носителя фамилии Волнянскай — не выходец из польского местечка Волняны, а русский крестьянин или мещанин, получивший прозвище за живой, беспокойный нрав. Фамилия сохранила архаичную грамматическую форму, которая для современного уха звучит как иноязычная, хотя на деле она чисто русского происхождения. Встречается она крайне редко, в основном в документах XIX — начала XX века по Вологодской и Вятской губерниям.