Фамилия Загдаева — женская форма фамилии Загдаев, и её происхождение уводит нас на Кавказ, в осетинскую языковую среду. В основе фамилии лежит осетинское мужское имя Загдæ (Загдa), которое в свою очередь связано с арабским словом «загид» — аскет, отшельник, человек, ведущий строгий образ жизни. Имя это попало в осетинский язык через исламскую традицию, распространённую среди части осетин, особенно дигорцев.

Словообразовательная модель проста: к основе Загда- добавлен типичный для русской паспортной системы суффикс принадлежности -ев (в мужском роде — Загда-ев). В осетинском языке фамилии часто образуются с помощью суффикса -ты/-тæ (Загдæты), но при записи в российские документы в XIX–XX веках их «обрусевали», прибавляя русские окончания. Так Загдæты превратились в Загдаевых.

Географически фамилия Загдаева преимущественно встречается в Северной Осетии — в Дигорском ущелье, в сёлах Стур-Дигора, Махческ и других. Это указывает на дигорское происхождение носителей: дигорцы — одна из двух основных субэтнических групп осетин, у них сильнее сохранились элементы иранского язычества и собственные диалектные черты. Фамилия неширокая, локальная, что говорит о сравнительно небольшом роде, не размножившемся по всей Осетии.

Встречается и другой, менее вероятный вариант толкования: от тюркского слова «загда» — вид дерева (например, боярышник). Однако осетинская версия с именем Загдæ выглядит убедительнее, поскольку фамилия плотно привязана к конкретному ареалу и имеет параллели в осетинской антропонимике (ср. фамилии Засеев, Закоев — от имён Засе, Зако). Так что предки современной носительницы фамилии Загдаева, скорее всего, были осетинами-дигорцами, а родоначальник носил имя Загдæ, указывавшее на его набожность или отшельнический образ жизни.