Фамилия Закладной — редкий пример, где суффикс «-ой» указывает не на географию (как в фамилиях Донской или Московской), а на прилагательное, застывшее в роли прозвища. В русской ономастике такие фамилии часто означали «тот, кто имеет отношение к предмету или действию, названному корнем». В данном случае корень — «заклад».

В основе лежит нарицательное «заклад». Это существительное в старом русском языке имело два ходовых значения: «залог» (вещь, оставленная в обеспечение долга) и «спор на какую-либо вещь» (отсюда выражение «биться об заклад»). Человек с прозвищем Закладной мог быть ростовщиком, принимавшим вещи под залог, или, напротив, заёмщиком, живущим на деньги, взятые под залог собственного имущества. Возможно и то, что Закладным нарекали человека, не сумевшего выплатить долги и попавшего в кабалу к кредитору — такое прозвище давали «закладному» холопу или крестьянину.

Словообразовательная модель проста и прозрачна: основа «заклад» плюс суффикс «-н-» и окончание «-ой». В отличие от фамилий на «-ов» (Закладов), которые образуются от отчества, форма Закладной — это прямое прозвище, которое не нуждалось в патронимическом суффиксе. Такие фамилии чаще встречались на юге России и в украинских землях, где притяжательные прилагательные активнее переходили в родовые имена.

В словаре Б. Унбегауна «Русские фамилии» подобные образования описаны как «именные фамилии адъективного типа» — они фиксировали социальный статус или род занятий человека без посредства отчества. Фамилия Закладной, таким образом, прямо говорит о профессии или положении предка: он имел дело с закладом, будь то деньги, вещи или собственная свобода.