Фамилия Заколодняя — редкий пример оттопонимической фамилии, образованной не по стандартной «географической» модели на -ский/-цкий, а через суффикс прилагательного женского рода. В основе лежит слово «заколодье» или «заколодный» — то, что находится за колодой, то есть за бревном, за поваленным деревом или за лесным завалом. В говорах «колода» означала не только бревно, но и овраг, ложбину, а также непроходимый бурелом. Соответственно, Заколодним в старину могли прозвать человека, жившего за таким препятствием — за лесом, за оврагом, за поваленными деревьями.

Окончание -яя указывает на то, что перед нами исходная форма женского рода. В русской традиции фамилии на -ой/-ая (Заколодной, Заколодняя) часто закреплялись за целыми семьями в южнорусских и украинских говорах, где притяжательные прилагательные переходили в фамилии без дополнительных суффиксов. То есть Заколодняя — это не «жена Заколоднего», а изначально «живущая у заколодья» или «семья из Заколоднего». Мужской вариант фамилии — Заколодний или Заколодной.

Фамилия встречается преимущественно в Краснодарском крае, Ростовской области и на востоке Украины — в зоне расселения казачества. Это не случайно: в казачьей среде топонимические прозвища по месту жительства (Луганской, Садовой, Заколодней) давались целым хуторам и куреням. Возможно, существовал хутор Заколодний, жители которого и стали Заколодними.

Словообразовательная модель проста: приставка за- + корень колод- + суффикс -н- + окончание -яя. Аналогичные фамилии — Заливняя, Заболотняя, Заречная. Все они указывают на объект, который находится за чем-то: за болотом, за рекой, за колодой. Споров о происхождении корня нет — «колода» одно из древнейших славянских слов, и фамилия не связана ни с каким ремеслом или именем, а исключительно с ландшафтом.