Фамилия Заколодна — редкий случай, когда географическая привязка сразу даёт ключ к разгадке. Она почти наверняка украинская по происхождению, причём не из центральных областей, а с запада или юга. Характерный суффикс -на (в мужском варианте — Заколодный) — это типично украинская модель образования фамилий от прилагательных, а не от существительных с суффиксом -ов или -ин, как в русской традиции. В России такая форма почти не встречается, зато в реестрах казачества и в документах Полтавской, Харьковской, Киевской губерний XIX века фамилия Заколодный фиксируется регулярно.

Основа фамилии — «за колодой». В прямом смысле колода — это бревно, грубо обтёсанное дерево, которое использовали в строительстве, для мощения дорог или как корыто. Но в народной речи у слова было и переносное значение: «колода» — неповоротливый, медлительный человек, тугодум. Прозвище Заколода могли дать тому, кто живёт за лесом (за колодой как за преградой) или, наоборот, за бревенчатой стеной — то есть зажиточно, в крепком доме. Однако более правдоподобна версия с ремеслом: «колодник» — человек, делающий колоды (долблёные ульи, корыта, гробы). Тот, кто работает «за колодой» (то есть при ней, рядом с ней), мог получить прозвище Заколодный, которое со временем закрепилось как фамилия.

Мужской вариант — Заколодный — встречается чаще, но женская форма Заколодна не является ошибкой или искажением. В украинской традиции фамилии на -ий/-ая свободно склоняются по родам: Иван Заколодный — Мария Заколодна. В русской среде такую форму могли зафиксировать при переписи населения, если записывали женщину как главу семьи (вдову или солдатку) или если носительница фамилии не вышла замуж и сохранила девичью форму.

С точки зрения сословной принадлежности, Заколодные — это почти наверняка крестьяне или казаки. Дворянских родов с такой фамилией в Российской империи не зафиксировано. В Малороссии (современная Украина) казацкие фамилии часто образовывались от прозвищ по месту жительства или роду занятий, и Заколодный вписывается в этот ряд: человек «за колодой» — либо живёт за лесом, либо работает с деревом. Оба варианта — бытовые, без претензии на знатность.

Если искать однокоренные фамилии, то в том же регионе встречаются Колода, Колодный, Колодяжный, Задорожный, Заречный — все они построены по одной модели: предлог + существительное, обозначающее ориентир на местности. Заколодна стоит в этом ряду как редкая, но типологически правильная форма.