Фамилия Заколюкина образована от прозвища Заколюка. Самая прямая версия связывает его со словом «закол» — так называли преграду из свай или кольев, вбитых в дно реки и оплетённых прутьями, чтобы задерживать рыбу. Родоначальник Заколюкиных вполне мог быть рыболовом, который ставил такие заколы. Однако прозвище могло получить и иной смысл: Заколюкой в народе называли человека замкнутого, склонного отгораживаться от других, словно ставящего вокруг себя невидимую преграду.

Есть и другая версия: фамилия Заколюкина — это вариант фамилии Закалюкин. В таком случае в основе лежит прозвище Закалюка от глагола «закаливать», то есть придавать металлу твёрдость нагревом и быстрым охлаждением. Тогда предок носителя фамилии мог быть кузнецом или мастером по закалке стали. Закалюкой также могли прозвать человека с твёрдым, сильным характером. Наконец, существует гипотеза, что прозвище связано со словом «закал» — сырое, недопечённое место в хлебе. В этом случае Закалюка — пекарь или булочник.

Ономастические источники подтверждают, что подобные именования бытовали на Руси. В работах С. Веселовского упомянуты: Закала Иван Григорьевич Бутурлин (конец XV века, Новгород), Закалихин Якуня, крестьянин (1579 год, Шуя), а также Заколотка Иван, крестьянин (1624 год, Нижний Новгород). Эти записи показывают, что корни «закал-» и «закол-» встречались в русских прозвищах с XV–XVI веков, преимущественно в северных и центральных землях.

Фамилия Заколюкина — женская форма, мужской вариант — Заколюкин. Суффикс -ин указывает на принадлежность: буквально «чей?» — «сын Заколюки». Такая модель типична для русских фамилий, образованных от прозвищ, оканчивающихся на -а/-я.