Фамилия Анненская — одна из тех, что образована от женского имени. В её основе лежит имя Анна, а точнее — одна из его производных, обиходных форм, например Анка. Имя Анна пришло на Русь вместе с христианством из древнееврейского языка, где означало «грациозная» или «миловидная». Фамилия закрепилась за потомками женщины по имени Анна: в русской традиции, если родоначальницей была женщина, фамилию могли давать по её имени, а не по отцу или мужу.

Форма Анненская — не единственная в этом ряду. Тот же корень дал фамилии Анненков, Аннин, Аннушкин и другие. Суффикс -ск- указывает на географическую или сословную принадлежность: такую модель часто использовали в дворянской среде или для обозначения выходцев из определённой местности. Впрочем, фамилия Анненская могла возникнуть и у крестьян, если они переселялись из села или деревни с названием вроде Анненское (такие встречаются, например, в Курской и Воронежской губерниях). В этом случае фамилия означала бы не «сын Анны», а «выходец из Анненского».

Две самые известные фигуры с этой фамилией — братья Анненские: Николай Фёдорович (1843–1912), экономист и публицист народнического направления, и Иннокентий Фёдорович (1855–1909), поэт, переводчик, автор «Кипарисового ларца» и «Посмертных стихов». Оба оставили заметный след в русской культуре, но их фамилия — не случайная деталь биографии, а прямое указание на родовую историю, уходящую корнями в XVIII век.

Точное место и время возникновения рода Анненских можно установить только через генеалогические разыскания. Фамилия не слишком редкая, но и не массовая: она встречается в основном в центральных и южных регионах России, что подтверждает её возможную связь как с именем, так и с топонимом.