Прозвище Дудняй восходит к нарицательному «дуда, дудка». Поэтому, скорее всего, прозвище Дудняй носил тот, кто играл на дудке или занимался изготовлением музыкальных инструментов. В этом случае прозвище Дудняй получил лихой и удалой плясун. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Дудняй, со временем получил фамилию Дудняева.