Фамилия Газзаев имеет довольно интересную историю происхождения и относится к распространенному типу осетинских фамилий. Фамилия Газаев, по одной из версий, восходит к мусульманскому женскому имени Газа, которое в переводе на русский язык означает «дорогая, любимая». Согласно, другой гипотезе, в основу фамилии легло осетинское прозвище Газа, которое происходит от слова «гæзаемае» - «мало, немного, редкий (не частый)». Возможно, так нарекли единственного и долгожданного ребенка. Ряд старинных русских родов претендует на осетинское происхождение, основываясь на фантастических генеалогиях, какие были особенно в моде в XVII в. Тем не менее, для некоторых фамилий осетинского происхождения этимология устанавливается с несомненной подлинностью. Тем не менее, фамилия Газзаев представляет собой замечательный памятник осетинской письменности и культуры.