Фамилия Хейконен — яркий пример финского антропонимического типа, который в России встречается редко и почти всегда указывает на карельское или финское происхождение предков. Её основа — мужское имя Хейкки (фин. Heikki), народная форма от шведского имени Henrik (Генрих). В русской среде это имя закрепилось бы как Генрих, но в прибалтийско-финской традиции оно дало целое гнездо фамилий: Хейккиля, Хейкинен, и собственно Хейконен.

Суффикс -нен (-nen) в финском языке — один из главных фамильных формантов, означающий «принадлежащий к чему-то» или «происходящий откуда-то». В дословном переводе Хейконен — «сын Хейкки» или «из рода Хейкки». В отличие от русских фамилий на -ов/-ев, где суффикс указывает на прямую патронимию, финские фамилии на -нен часто означали не отчество, а принадлежность к определённой семье или хутору. То есть предок Хейконенов мог быть не сыном человека по имени Хейкки, а жителем усадьбы Хейккиля или выходцем из мест, где это имя было распространено.

Географически фамилия Хейконен наиболее типична для восточных регионов Финляндии и прилегающих территорий — Северного Приладожья, Карельского перешейка, а также для Ингерманландии (историческая область вокруг Петербурга). В Российской империи фамилию могли получить карелы и финны-ингерманландцы, переселившиеся вглубь страны в XVIII–XIX веках, а также обрусевшие потомки шведских подданных, оставшихся после присоединения Выборгской губернии.

Интересная деталь: в русских документах XIX века фамилию часто записывали на слух — «Гейконен» или «Хейконен», через букву «Г», так как финский звук h воспринимался как нечто среднее между русскими г и х. В современных метрических книгах и переписях можно встретить оба варианта, что иногда усложняет поиск предков.

Социальный состав носителей фамилии был разнородным: среди Хейконенов встречались и крестьяне-земледельцы, и рыбаки с побережья Финского залива, и мелкие торговцы. Дворянской династии с такой фамилией не существует — это стопроцентно народная, простонародная фамилия, что типично для финского ономастикона, где аристократические фамилии обычно имеют шведские корни.