Мирское имя Холодяй восходит к нарицательному «холод», значение которого В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» определяет следующим образом: «стужа, низкая степень тепла, в коей человек зябнет». Вероятно, Холодяем назвали ребенка, рожденного в сильный мороз. Возможно также, что имя Холодяй ассоциировалось со стойким, крепким здоровьем, сильным характером и волей. Кроме того, слово «холод» употребляется также в значении «нравственная стужа, безучастие к нуждам ближнего, бесчувственность, себялюбие». В таком случае имя Холодяй, скорее всего, выполняло так называемую «охранительную» функцию и использовались в качестве оберега. В данном случае, надеясь иметь доброго, отзывчивого, участливого мальчика, родители назвали его Холодяем.