Фамилия Конецкая образована по модели, типичной для северных и центральных областей России, а также для польского и украинского ономастикона. Суффикс -ск- указывает на связь с географическим названием или прозвищем, а окончание -ая выдает женскую форму, то есть фамилия дана женщине или закреплена за родом через женскую линию. В мужском варианте фамилия звучала бы как Конецкий.

Основа «конец» многозначна. Самое прямое объяснение — человек, живший на краю села, в конце улицы. В древнерусских поселениях «концом» называли часть деревни или посада, и житель такого места получал прозвище Конец. Позже от прозвища образовали фамилию — «тот, кто из Конца» или «принадлежащий к роду Конца». В пользу этой версии говорит и то, что фамилия Конецкий (и её женская форма) встречается в основном в Вологодской, Архангельской и Костромской областях, где сохранилась старая топонимика с названиями урочищ вроде «Конец».

Менее вероятна, но возможна связь с именем Константин. В народной речи Константина могли сокращать до Коня, Конюха или Конца, но такая форма редка и не закрепилась как массовое прозвище. Также не стоит путать фамилию с польской Konecka — там основа «koniec» («конец») и суффикс -ск- работают так же, но фамилия могла возникнуть от названия населенного пункта Конец (Koniec) в Малопольше или Подляшье.

Социально фамилия Конецкая не была дворянской. В XIX веке её носили крестьяне и мещане, реже — духовенство. В переписных книгах и метриках она фиксируется с XVII века, но в дворянские родословные книги не попала. По данным современных исследований, фамилия остается редкой: по переписи 2010 года в России насчитывалось около полутора тысяч носителей, преимущественно на Русском Севере и в Санкт-Петербурге.