Фамилия Коневский образована от прозвища Конь — в старину оно было весьма распространено. В основе лежит нарицательное «конь», но называли так не только за сходство с животным или любовь к лошадям. Чаще прозвище Конь давали человеку рослому, сильному или работящему — тому, кого сравнивали с главной крестьянской опорой. Реже так могли прозвать угрюмого или упрямого человека.

Суффикс -евск(ий) указывает на географическое происхождение: фамилия закрепилась за выходцем из села или деревни с названием Конёво, Коневка или Конев. Таких топонимов много в центральной России, на Урале и в Сибири. Поэтому Коневских больше всего там, где есть или были населённые пункты с корнем «конь».

Модель образования типична для польской и западнорусской традиции: притяжательное прилагательное на -евский означало принадлежность к месту. В отличие от фамилий вроде Конев (с суффиксом -ев), которые прямо указывали на отца (чей сын? — Конев), Коневский — это «тот, кто из Конёва». В XIX веке такие фамилии нередко получали священники и семинаристы при поступлении в духовные училища, если меняли бытовую фамилию на более благозвучную по названию родного села.

Известный носитель — русский поэт Серебряного века Иван Коневской (настоящая фамилия Ореус), взявший псевдоним в честь материнской усадьбы Конёво. Но это скорее исключение: основная масса Коневских — потомки крестьян и мещан, а не дворян.