Фамилия Нальский звучит необычно для русского уха, и это не случайно. Скорее всего, перед нами не исконно славянская, а искусственная или семинарская фамилия. Такие фамилии в XVIII–XIX веках массово давали выпускникам духовных училищ и семинарий. Священники, меняя бытовые прозвища на более благозвучные, часто брали за основу названия рек, городов или библейские топонимы.

Корень здесь — «Наль». Самый прямой и правдоподобный источник — река Наль, протекающая в Северной Осетии, на берегах которой стоит город Нальчик. По модели «река → фамилия» образованы многие семинарские фамилии (Волгин, Донской, Иртышёв). Суффикс -ск- как раз указывает на принадлежность к месту: Нальский — «тот, кто с берегов Наля» или «относящийся к Налю». Это типичный топонимический суффикс для фамилий, возникших в церковной среде.

Есть и вторая, менее вероятная версия. В некоторых говорах «наль» или «налье» могло означать болотистое место, топь или заводь. Однако эта лексема редкая и не дала устойчивого пласта фамилий. Если бы фамилия была крестьянской, мы бы встретили её в центральных губерниях в варианте Нальев или Нальских, но этого не наблюдается. Поэтому версия с рекой Наль выглядит гораздо убедительнее.

С точки зрения словообразования, фамилия Нальский — типичная адъективная форма на -ский, которая в XIX веке активно вытесняла в духовном сословии старые патронимические фамилии на -ов и -ин. Священник с такой фамилией мог получить её при поступлении в семинарию, и его реальное происхождение (крестьянское, мещанское) не имело значения — фамилия становилась «профессиональной».

Географически фамилия редкая. Встречается она в основном в южных и центральных регионах России, что косвенно подтверждает её искусственное происхождение: выпускники семинарий разъезжались по епархиям. Носителей фамилии Нальский среди дворян или купцов в дореволюционных источниках не зафиксировано — это почти стопроцентно фамилия духовного сословия.

Таким образом, если ваш предок носил фамилию Нальский, он с большой вероятностью был либо священником, либо происходил из семьи священнослужителей, а сама фамилия восходит к кавказской реке Наль — через семинарский обычай давать «красивые» географические фамилии.