Фамилия Ничепай — яркий пример так называемой «говорящей» фамилии, которая буквально описывает поведение или характер человека. Её основа — глагольная форма «ничепай», то есть «ничего не трогай», «не бери», «не воруй». Перед нами прозвище-запрет, которое могло закрепиться за человеком по двум противоположным причинам: либо за чрезмерную честность и бескорыстие («ничего чужого не возьму»), либо, наоборот, за навязчивое любопытство или склонность к мелкому воровству — как предостережение от окружающих. В русской ономастике такие фамилии на -ай (сравните: Непейвода, Убейконь, Держиморда) считаются древними, они фиксируют живую разговорную речь XVI–XVII веков.

Словообразовательная модель проста: основа «ничепай» (от «ничего» + «пай» — повелительное наклонение от глагола «паять» в значении «трогать, хватать», диалектное «паять» — «бить, хватать»). Суффикса в фамилии нет — она осталась в форме чистого прозвища, что редкость. Обычно такие прозвища русифицировались через суффикс -ов (Ничепаев), но вариант Ничепай сохранил исходный вид, как, например, фамилии Наливайко или Погуляй. Это указывает на возможное украинское или южнорусское происхождение, где подобные бессуффиксные фамилии встречаются чаще.

Географически фамилия тяготеет к западным и южным регионам России, а также к Украине. Встречается в Черниговской, Сумской, Брянской областях. В исторических документах XVII века можно найти упоминания казаков с прозвищем Ничепай — в реестрах Войска Запорожского такие имена фиксировались как вторые, нефамильные прозвища. Вероятно, предок носителя фамилии был либо человеком безупречной репутации, которого дразнили за излишнюю щепетильность, либо, наоборот, тем, кому постоянно говорили «ничепай» из-за его привычки брать чужое.

Спорных версий здесь немного: иногда фамилию пытаются связать с тюркским корнем «пай» (доля, часть), но это натяжка — конструкция «ниче-» явно славянская. Единственное, что можно добавить: в некоторых говорах «паять» означало не только «трогать», но и «бить», так что прозвище могло относиться к драчуну — «ничего не трогай, а то получишь». Но основная версия остаётся поведенческой, и она наиболее правдоподобна.

Фамилия редкая, не попала в массовые советские справочники, поэтому её носители — почти наверняка потомки одной или нескольких семей из одного региона. Встретить Ничепая за пределами традиционного ареала — признак миграции, вероятно, связанной с переселением крестьян в XIX–XX веках.