Фамилия Ницкая — это женская форма фамилии Ницкий. Её основа, скорее всего, не связана с общеславянскими корнями и звучит нехарактерно для русской ономастики. В русском языке слово «ница» отсутствует, а фамилии на -ский/-цкий обычно образовывались от географических названий. Поэтому первая и самая вероятная версия — польское происхождение.

В польском языке существует слово «nica» (ница), которое означает «изнанка», «оборотная сторона». Фамилия Ницкий могла возникнуть как прозвище человека, который делал всё наоборот, или как указание на занятие портного, работавшего с изнанкой ткани. По этой же модели образованы польские фамилии Ницкевич, Ницковский. Суффикс -ский/-цкий указывает на дворянское или шляхетское происхождение, но на территории бывшей Речи Посполитой такие фамилии со временем получили и крестьяне, и мещане. В Польше фамилия Nicki (Ницки) встречается в Мазовии и Подляшье.

Вторая гипотеза — топонимическая. Фамилия могла закрепиться за выходцем из населённого пункта с похожим названием. Например, в Польше есть деревня Ница (Nica), а в Чехии — Ницка (Nícká). Переселенцы из этих мест, оказавшись в Российской империи, могли получить фамилию по месту прежнего жительства.

Третья, менее вероятная версия — связь с немецким корнем. В немецком языке «nitz» или «nied» может означать «низкий», «нижний». Фамилии с таким корнем встречаются у поволжских немцев, но форма Ницкий для них нетипична — скорее, Ниц, Ницше.

В русских документах фамилия Ницкая — редкая. Встречается в основном на западе страны, в Смоленской, Брянской, Псковской областях, что косвенно подтверждает её польское происхождение. В дворянских родословных книгах она не фиксируется, что говорит о мещанском или крестьянском корне носителей. Слово «ница» в диалектах русского языка иногда означало «низкое место», «низину», но это значение локально и не могло дать устойчивую фамилию без дополнительных суффиксов.