Фамилия Пшегодский звучит нарочито по-польски, но на деле её корни почти наверняка лежат в западнорусских землях, где польское влияние смешивалось с восточнославянской языковой стихией. Главная загадка здесь — основа «Пшегод-». В польском языке есть слово «przodek» — предок, но оно дало бы фамилию Пшедецкий или Пшедковский. Ближе к делу глагол «przodek» в значении «тот, кто впереди» или «przodować» — идти впереди, первенствовать. Однако суффикс -ский указывает на топонимическое происхождение: такую фамилию получал либо помещик по названию имения, либо крестьянин, переселившийся из села или хутора с похожим именем.

Скорее всего, в основе лежит географическое название вроде Пшегоды или Пшегодзь. На картах Польши, Беларуси и Украины встречаются топонимы с корнем «przod-» или «przed-» (перед, впереди), но с оглушением и переходом «д» в «т» или «дз» в «г» — явление нередкое в говорах. Например, деревня Пшегоды могла означать «передние» или «передовые» — то есть селение, расположенное впереди других, на границе или на возвышении. В таком случае Пшегодский — это «тот, кто из Пшегод», типичная модель для шляхетских и крестьянских фамилий Речи Посполитой.

Словообразовательная модель проста: польский суффикс -ский, который в русской традиции закрепился как -ский, присоединён к основе, имеющей явные западнославянские черты. Фамилия не могла возникнуть в великорусских губерниях, где польская фонетика была чужда. Её носители — выходцы с территории современной Западной Беларуси или Восточной Польши, где в XVI–XVIII веках формировались фамилии по образцу панских родов даже у простых людей. В отличие от массовых фамилий на -ов/-ев, Пшегодский — штучный товар, указывающий на конкретную местность, а не на отчество или прозвище.

Встречаются также версии, что «пшегод» — это искажённое «przechód» (переход, проход) или «przegoda» (ненастье, непогода). Первая гипотеза слаба: суффикс -ский обычно не цепляется к абстрактным существительным без топонимической опоры. Вторая — возможна, если в говорах слово «przegoda» означало какое-то урочище, но документальных подтверждений нет. Надёжнее всего держаться версии о селе Пшегоды — она объясняет и форму, и типичный для шляхты ареал бытования.

Фамилия редкая. В современных базах данных её носители рассеяны по России, Украине и Беларуси, но наибольшая концентрация — в западных областях Украины и на юго-востоке Польши. Сословная принадлежность предков могла быть разной: от мелкой шляхты, владевшей хутором, до крестьян, взявших фамилию по месту жительства после отмены крепостного права. Точных сведений об известных исторических персонах с этой фамилией нет — она осталась в тени более громких польских родов.