Фамилия Пыльной — редкий пример, где прилагательное в полной форме стало фамилией, застыв в именительном падеже. Обычно русские фамилии образуются через суффиксы принадлежности (-ов, -ин) или через краткие прилагательные (Пыльный), но форма «Пыльной» — это либо диалектное произношение, либо результат переосмысления исходного прозвища в официальных документах.

Основа фамилии — прилагательное «пыльный». Прозвище Пыльной могли дать человеку по нескольким причинам. Самая прямая — род занятий: мельник, пекарь, угольщик или тот, кто работал с сыпучими материалами (зерно, мука, зола). Человек постоянно ходил в пыли, и это стало его бытовым именем. Вторая версия — внешность: бледный, «пыльного» цвета лицом, или, наоборот, седой, будто присыпанный пылью. Третья, менее вероятная — прозвище по характеру: «пыльный» в переносном смысле — скучный, занудный, «архивный», но эта гипотеза слабая, потому что у русских прозвищ редко бывает такая абстрактная мотивация.

Географически фамилия тяготеет к южнорусским и украинским говорам, где полные прилагательные в роли фамилий встречаются чаще (ср. Толстой, Блаженной). В северных и центральных регионах форму обычно стягивали до краткой — Пыльный. Встречаемость фамилии Пыльной очень низкая, она не входит даже в сотню тысяч самых распространённых русских фамилий. Это указывает на локальное происхождение: скорее всего, фамилия возникла в одном или нескольких сёлах и не разошлась широко.

Словообразовательная модель здесь простая, но нестандартная. Суффикса нет — фамилия образована напрямую от прилагательного без добавления типовых фамильных суффиксов. Это так называемые «окаменевшие» прилагательные, которые в русском языке почти всегда указывают на прозвище, а не на отчество. То есть предок носителя фамилии не был «сыном Пыльного» — он сам был Пыльным, и это прозвище перешло потомкам как родовое имя.

Известных носителей фамилии Пыльной в истории не зафиксировано — ни в дворянских родословных, ни в купеческих списках. Это фамилия крестьянская или мещанская, и её носители, скорее всего, жили на юге России или в Малороссии. Если вы встретили эту фамилию сегодня, можно с высокой вероятностью предположить, что ваши предки занимались ремеслом, связанным с пыльной работой, или получили прозвище по внешнему признаку, который для окружающих был заметнее всего.