Фамилия Рудзий — редкий случай, когда прозвище перешло в фамилию почти без изменений, без типичных русских суффиксов -ов, -ин или -ский. Её основа — слово «рудый», которое в южнорусских и западнорусских говорах, а также в украинском и польском языках означало «рыжий», «красноватый», «русый». Человека с рыжими волосами или рыжеватой бородой так и называли — Рудзий, Рудой или Рудый. Суффикс -ий здесь не фамильный, а притяжательный или адъективный, характерный для украинской и белорусской традиции: он закрепился за прозвищем и стал восприниматься как фамилия.

Географически фамилия тяготеет к западным регионам бывшей Речи Посполитой. Наибольшая концентрация носителей Рудзий — в современной западной Украине (Волынь, Львовщина), в юго-восточной Польше (Люблинское воеводство) и в Беларуси. Встречается она и в России, но как результат миграций XIX–XX веков. Важно не путать Рудзий с польской фамилией Rudzki (с суффиксом -ski), которая указывает на происхождение из местности Рудка или Рудзко. Рудзий — вариант без территориальной привязки, чисто прозвищный.

В ономастической литературе эту фамилию обычно связывают с корнем *rud- («рыжий, красный»), родственным древнерусскому «руда» (кровь, ржавчина) и литовскому raudas (рыжий). В польском языке слово rudy означает «рыжий», отсюда и прозвище Rudy. Фамилия Рудзий — это украинская или белорусская адаптация того же прозвища с сохранением окончания -ий, которое в восточнославянских языках часто заменяло польское -y.

Можно предположить, что предки носителей фамилии были людьми незнатного происхождения — крестьянами, ремесленниками, казаками. Фамилия не даёт указаний на сословие, но её простота и отсутствие дворянского суффикса -ский говорят о том, что закрепилась она в среде, где фамилии образовывали от внешних признаков, а не от названий поместий. Спорных версий здесь немного: попытки связать Рудзий с литовским rudis (железная руда) или с профессиональным названием рудокопа выглядят натянутыми, поскольку в основе лежит именно цветовой признак, а не материал.