Фамилия Шалдова — женская форма фамилии Шалдов. Её основа, скорее всего, связана с прозвищем, а не с географическим названием или крестильным именем. Корень «шалд» в русских говорах имеет несколько значений, и выбор между ними зависит от региона, где фамилия возникла.

Наиболее вероятная версия отсылает к диалектному слову «шалда» — так в некоторых областях (особенно на Урале и в Сибири) называли неопрятного, неряшливого человека, а также пустомелю или болтуна. Прозвище Шалда могли дать за небрежный внешний вид или за привычку говорить не по делу. Менее распространённое, но тоже возможное значение — «кривой, косой» (от «шалый»), то есть человек с дефектом зрения или просто с «кривым» характером.

Суффикс -ов указывает на стандартную русскую модель образования фамилий от прозвищ и мирских имён. Шалдов — буквально «сын Шалды». Форма Шалдова, как и все фамилии на -ова, исторически обозначала жену или дочь Шалдова, но в современном употреблении стала неизменяемой фамилией женщины.

Интересно, что фамилия Шалдов встречается значительно реже, чем её однокоренные варианты вроде Шалимов или Шалыгин, что говорит о локальном бытовании прозвища. Она не попала в число фамилий высших сословий и, скорее всего, закрепилась в крестьянской или мещанской среде Русского Севера или Урала. В словарях фамилия не документирована, что типично для редких антропонимов, образованных от узкорегиональных говоров.