Основой фамилии Щиголева послужило мирское имя Щиголь. Нецерковное имя Щиголь восходит к украинскому слову «щиголь» - «щегол». Поэтому давая младенцу такое имя, как Щиголь, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребёнка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наделён избранный представитель животного мира. Согласно другой версии, в основу фамилии Щиголева легло прозвище Щиголь: так называли человека, любящего пестро и нарядно одеваться, модника. Однако, не исключено, что Щиголем могли прозвать и человека с красивым голосом, того, кто хорошо пел. Таким образом, потомок человека, обладающего именем Щиголь, со временем получил фамилию Щиголева.