Фамилия Шелгунов образована от прозвища Шелгун, которое восходит к аналогичному нарицательному. Даля дается следующее определение этого понятия: «шелгун - сумка, мешок, котомка для хлеба и припасов в пути». Шелгуном могли прозвать запасливого или странствующего человека. Кроме того, на Руси шелгунами называли нищих людей. У восточных славян нищие часто были лирниками (музыкантами, играющими на лире) и певцами духовных стихов. Отношение к нищим в народе было терпимым и участливым, поскольку считалось, что нищенство как жизненная доля может достаться любому человеку. Это отразилось в частности в такой русской пословице «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». С христианской точки зрения, нищенство рассматривалось как форма праведной жизни, поскольку освобождало человека от собственности, приучало к аскетизму и смирению гордыни, что в некоторой степени сближало нищего с монахом. Необходимость подаяния нищему как богоугодное дело подчеркивалась церковью. Возможно, что основатель рода Шелгуновых вел праведный, близкий к монашескому образ жизни. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Шелгун, со временем получил фамилию Шелгунов.