Фамилия Волошнягова — редкий пример, где географическая привязка просматривается почти наверняка, а вот точное значение исходного слова остаётся предметом спора. Основа здесь — «волошняг», а суффикс -ов типичен для русских фамилий, образованных от прозвищ или профессий. Форма Волошнягова — женская, мужской вариант — Волошнягов.

Самая прямая и правдоподобная версия связывает фамилию с этнонимом «волох». В древнерусском языке волохами называли романские народы, прежде всего валахов (предков современных румын и молдаван), а также иногда итальянцев. Слово «волошняг» могло быть прозвищем выходца из этих земель или человека, имевшего с ними дело — например, купца, пастуха, нанимавшего валашских работников, или просто обладателя смуглой внешности, которую связывали с южанами. Суффикс -няг (как в «бедняг», «скромняг») придаёт слову оттенок бытовой, даже несколько снисходительной характеристики, так что прозвище могло быть неофициальным, уличным.

Есть и альтернативное объяснение, менее вероятное, но не лишённое логики. В южнорусских и украинских говорах «волошка» — это василёк. От «волошка» можно было образовать «волошняк» (васильковый цвет, васильковое поле), а от него — прозвище Волошняг. Однако слово «волошняг» в значении «василёк» в словарях не фиксируется, а вот этническое значение «волох» — общеизвестно. Поэтому версия с валашскими корнями выглядит убедительнее.

Фамилия явно недворянская: суффикс -ов и прозвищная основа указывают на крестьянскую или мещанскую среду. Скорее всего, предок Волошняговых — человек, получивший уличное прозвище по месту происхождения или занятию, а потом его потомки записались под этой фамилией при переписи. Географически фамилия тяготеет к югу России и Украине, где контакты с валахами были исторически обычны. Встречается она редко, что только подтверждает её локальный, а не массовый характер.