Фамилия Юхневская — это типичная «географическая» фамилия, образованная по модели, характерной для польской и западнорусской шляхты. Её основа — топоним, то есть название места, откуда был родом первый носитель. Скорее всего, это было селение вроде Юхново, Юхнево или Юхновичи. Таких названий немало на землях бывшей Речи Посполитой — в современной Беларуси, на Украине и в восточной Польше. Суффикс -ск- в сочетании с окончанием -ая указывает на принадлежность к этому месту: буквально «та, что из Юхнова». Для мужского варианта фамилия звучала бы как Юхневский.

Корень фамилии, Юхн-, восходит к каноническому имени Иоанн (в просторечии Иван) через его западнорусские и польские диалектные формы. В белорусском и украинском языках имя Иван дало множество уменьшительных вариантов: Юхно, Юхим, Юсь. Юхно — это именно такая народная форма, распространённая среди крестьян и мелкой шляхты. Соответственно, основатель рода мог быть просто Юхно, а его потомки, переселившись в другое поместье или город, стали писаться по месту нового жительства — Юхневскими. В этом смысле фамилия двойная: она одновременно хранит память и о личном имени предка, и о его «малой родине».

Географически фамилия Юхневская (и её мужской вариант Юхневский) чаще всего встречается в западных областях современной России (Смоленская, Брянская, Псковская области), а также в Беларуси и на северо-востоке Украины. Это зона, где веками пересекались польское и восточнославянское влияние, и фамилии на -ский/-цкий здесь были обычны как для шляхтичей, так и для крестьян, получивших фамилии позже, по названию деревни.

Стоит отметить, что написание через «е» (Юхневская, а не Юхновская) — не случайность. Оно указывает на конкретную форму топонима: возможно, село называлось Юхнево или Юхнев, а не Юхново. В польской ономастике такая вариативность обычна: притяжательные прилагательные от имени Юхно могли образовываться с разными суффиксами. Вариант Юхневский говорит о том, что поселение, давшее фамилию, было основано или названо по имени человека Юхно, но в форме, закрепившейся через «е». Это делает фамилию более редкой по сравнению с более частой Юхновской.

В социальном плане носители фамилии Юхневская в Российской империи чаще всего принадлежали к мещанству или крестьянству, реже — к мелкопоместному дворянству. В дворянских родословных книгах фамилия встречается, но не в числе самых знатных родов. Это фамилия людей, чьи предки были прочно привязаны к своей земле и своему селу, и эта привязка осталась в фамилии на века.