Фамилия Абилдаев — одна из тех, где за привычным русским окончанием скрывается сложная восточная родословная. В её основе лежит личное имя Абилдай, которое, в свою очередь, восходит к древнееврейско-арабскому имени Абиль. На русский язык его часто переводят как «вселение души» — понятие, связанное с духовным началом. Таким образом, фамилия указывает на потомка человека по имени Абилдай.

Но если присмотреться к словообразованию, можно заметить необычную деталь. В русской среде фамилии на -ев образуются от имён, оканчивающихся на -й (Абилдай → Абилдаев). Это стандартная модель, но сама основа Абилдай — не чисто тюркская. В тюркских языках (турецком, гагаузском, азербайджанском) гораздо чаще встречается суффикс -оглы/-оглу, означающий «потомок, сын». В фамилии Абилдаев этот тюркский элемент отсутствует: её оформили по русской патронимической схеме. Это говорит о том, что предки носителя фамилии жили в среде, где фамилии давали по русскому образцу, но имя сохранили тюркское или арабо-тюркское.

Регионально фамилия Абилдаев встречается в основном среди народов Северного Кавказа и Поволжья — у казахов, ногайцев, кумыков, отчасти у татар. В этих культурах имя Абиль (реже Абил) было известно в разных диалектных формах, и Абилдай — одна из них. Если сравнивать с однокоренными фамилиями, то ближайшие аналоги — Абилов, Абильдаев, Абилдаев — различаются лишь суффиксальным оформлением, но восходят к одному корню.

Что касается социального контекста: в дореволюционной России фамилии на -ев/-ов среди тюркских народов часто получали те, кто был приписан к казачеству, крестьянству или служил в администрации. Абилдаевы могли быть из среды степной знати или зажиточных крестьян, но точных данных о сословной принадлежности нет — это не редкость для фамилий, которые не фиксировались в дворянских родословных книгах.