Фамилия Абильдаева образована от арабско-тюркского имени Абильдай. В её основе лежат три компонента: имя Абди, древнеиранское «дильда» и тюркское «ай». Имя Абди в переводе с арабского означает «вечный, неиссякаемый» — один из эпитетов, отсылающих к божественным качествам. Слово «дильда» заимствовано из древнеиранского языка и переводится как «золотая монета, чистое золото». В древнетюркском языке «ай» означало «месяц».

Составное имя Абильдай, скорее всего, несли в себе пожелание ребёнку богатства и долголетия: родители могли надеяться, что сын вырастет таким же ценным и неиссякаемым, как золото, и проживёт долгую, светлую жизнь, подобную месяцу. Подобные трёхчастные имена характерны для тюрко-мусульманской традиции Средней Азии и Казахстана, где арабские корни переплетались с местными наречиями.

Фамилия Абильдаева — женская форма, мужской вариант — Абильдаев. Она закрепилась как отчество, то есть как указание на потомка человека по имени Абильдай. В русской традиции такие фамилии на -ев/-ов обычно получали дети или внуки, когда имя отца переходило в разряд родового прозвания.

Поскольку фамилия явно тюркского происхождения, её носители, вероятно, связаны с казахской, татарской или башкирской средой. Встречается она преимущественно в Казахстане и среди тюркоязычных народов России. В отличие от многих русских фамилий, образованных от прозвищ или профессий, Абильдаева напрямую восходит к личному имени, что делает её историю более прозрачной: она не скрывает ремесло или внешность предка, а хранит память о конкретном человеке, которого звали Абильдай.