Фамилия Дымковская — редкий случай, когда географическое название и прозвище могли сойтись в одной точке. В основе лежит топоним Дымково или Дымков. Таких сёл и деревень в России несколько десятков, но самое известное — Дымковская слобода под Вяткой (ныне Киров), родина знаменитой дымковской игрушки. Однако связь фамилии с игрушками — не прямая. Слободу назвали по реке Дымке или по туманам («дымкам»), которые там часто стоят, а уже от названия места образовали фамилию. Человек, переселившийся из Дымкова в другую местность, получал прозвище Дымковский, а его жена или дочь — Дымковская. Это типичная «выездная» фамилия на -ский, указывающая на прежнее место жительства.

Менее распространённая версия — отчество от нецерковного имени Дымка. В древнерусском языке «дымка» означала не только туман, но и нечто призрачное, неясное. Так могли прозвать человека с дымчатым цветом волос или глаз, либо того, кто жил в курной избе, где постоянно было дымно. В пользу этой гипотезы говорит то, что фамилия Дымковский (мужской вариант) встречается в южных и центральных губерниях, где нет топонимов Дымково, а прозвища на -ка были часты.

Суффикс -ск- в фамилии Дымковская указывает на её происхождение в среде служилых людей или духовенства. В отличие от крестьянских фамилий на -ов/-ев, которые закрепились в XIX веке, фамилии на -ский раньше фиксировались документально и чаще встречались у дворян, мещан и священников. Вятские Дымковские могли быть выходцами из посадских людей Дымковской слободы, а южные — потомками однодворцев, получивших фамилию по прозвищу. Однозначно сказать, какая версия верна для конкретного носителя, можно только по генеалогическим данным, но обе они ведут к образу дыма — туманного, изменчивого, но оставившего след в фамилии.