Фамилия Капиловская — женская форма, указывающая, что её носительница — женщина. Мужской вариант — Капиловский. Эта фамилия принадлежит к распространённому типу польских, украинских, белорусских и еврейских фамилий, образованных от названий местности с помощью суффикса -ский/-цкий. В основе лежит топоним Капилово или Капиловка. Таких сёл и деревень несколько, преимущественно на западе бывшей Российской империи: например, Капиловка в Хмельницкой области Украины, Капилово в Беларуси (Гродненская область) или Капиловка в Курской области России. Предок, получивший фамилию Капиловский, скорее всего, был владельцем или жителем одного из этих поселений.

Корень «Капил-» в названии может восходить к прозвищу или имени Капил. Наиболее вероятная версия: от слова «капля» или глагола «капать» — так могли прозвать человека, который занимался сбором смолы (живицы) или дёгтя, процеживал жидкости, либо просто имел привычку ронять что-то. В славянских говорах «капила» иногда называли медлительного, плаксивого человека. Реже основу связывают с греческим именем Капитон (от лат. capito — «большеголовый»), которое в народной речи могло сократиться до Капил.

Особенность фамилии — её окончание -овская, а не -евская или -инская. Это указывает на то, что исходное название поселения имело форму притяжательного прилагательного на -ов: Капилово. В дворянской среде такие фамилии часто означали принадлежность к поместью: «из Капилова». Однако большинство носителей фамилии принадлежали к духовенству, мещанству или крестьянству, особенно на территории бывшей Речи Посполитой, где суффикс -ский был массовым у всех сословий.

В дореволюционных источниках фамилия встречается в основном в Волынской, Киевской и Подольской губерниях. Встречается и вариант Капилевская — с буквой «е» в суффиксе, что связано с местным произношением или орфографической ошибкой при записи. Различия в написании не меняют сути: фамилия всегда привязана к географическому названию, а не к роду занятий или личному имени напрямую.