Фамилия Келехсаева образована от осетинского имени Келехсай, которое ведет свое начало от двух тюркских слов: «къалэ» - «мальчик, молодой» и «сай» - «славный, хороший». Вполне вероятно, что родители, нарекая своег ребенка таким именем, желали ему стать добрым, отзывчивым, внимательным к окружающим людям человеком. Таким образом, потомок человека, которого звали Келехсай, со временем получил фамилию Келехсаева. Однако процесс формирования фамилий был достаточно длительным, поэтому точно определить время и место происхождения рода Келехсаевых можно лишь на основании серьёзных генеалогических исследований.