Фамилия Сахау — редкий случай в русском ономастиконе. Её происхождение неочевидно, и сразу бросается в глаза нетипичное для русских фамилий окончание. В русской традиции фамилии на -ау, -оу, -их, -ых чаще всего встречаются на северо-западе и севере России (Архангельская, Вологодская области) или у сибирских старожилов, но могут иметь и иноязычные корни.

Самый вероятный путь образования фамилии Сахау — от прозвища, связанного с тюркским или монгольским словом. В тюркских языках (например, татарском, башкирском, казахском) «сахау» или «сакау» означает «заика», «косноязычный», «шепелявый». Прозвище Сахау могли дать человеку с дефектом речи. Суффикса в привычном русском понимании здесь нет: фамилия застыла в форме исходного прозвища, что характерно для фамилий, образованных без прибавления -ов/-ев (как, например, фамилии Курако, Благой). Это указывает на то, что предок носителя был, скорее всего, не из великорусского центра, а из регионов, где был силён тюркский субстрат (Поволжье, Приуралье, Сибирь) или где долго сохранялась архаичная модель именования.

Вторая версия, менее вероятная, но возможная — немецкое или еврейское происхождение. Фамилия Сахау может быть русифицированной формой немецкой фамилии Sachau (географическое название, например, город Захау в Саксонии-Анхальт) или еврейской фамилии от аббревиатуры. Однако в таком случае в русском написании чаще встречался бы вариант Захау (с твёрдым начальным звуком). Наличие начального «С» сильнее склоняет к тюркской версии.

Встречаемость фамилии Сахау в России невысока, что подтверждает её локальный или этнически окрашенный характер. Носители могут быть потомками татарских мурз, башкирских старшин или крещёных инородцев, получивших фамилию по прозвищу. Точных сведений о сословной принадлежности нет, но тюркские прозвища в основе фамилий редко указывают на высшую аристократию — скорее на крестьянскую или служилую среду.