Фамилия Щеглёнкова — женская форма фамилии Щеглёнков, которая образована от прозвища Щеглёнок. В основе лежит название птицы — щеглёнок, то есть птенец щегла. Щегол — яркая, заметная певчая птица, и прозвище Щеглёнок могли дать человеку нарядному, щеголеватому, любящему привлекать к себе внимание, либо, напротив, молодому и неопытному, «птенцу». Слово «щегол» в русских говорах также имело переносное значение «франт, модник», а «щеглёнок» — «молодой франт».

Модель образования фамилии проста и типична для центральных и северных регионов России: прозвище на -ок, -ёнок дало основу, к которой добавился патронимический суффикс -ов. Первоначально Щеглёнков — «сын Щеглёнка», то есть потомок человека с таким прозвищем. Мужская форма фамилии встречается реже, чем женская Щеглёнкова, но обе они фиксируются в основном на территории бывшей Вологодской губернии, а также в соседних областях — Архангельской, Костромской, Ярославской. Это указывает на северное или северо-восточное происхождение рода.

Интересная деталь: фамилия Щеглёнков нередко соседствует с однокоренными Щеглов, Щеголев, Щегляев, но отличается именно суффиксом -ёнок, который в русских фамилиях встречается реже, чем -ов или -ев. Этот суффикс указывает на прозвище по возрасту или статусу (ср. Котёнок — Котёнков, Волчонок — Волчонков), что делает фамилию более конкретной: предок был не просто щегол, а именно «щёголь-птенец», возможно, младший сын или молодой человек, которого так дразнили.

В дореволюционных источниках фамилия Щеглёнкова встречается в метрических книгах церквей Вологодской губернии, в основном среди государственных крестьян. Сословно это были крестьяне, реже — мещане. В советское время носители фамилии расселились шире, но наибольшая концентрация по-прежнему сохраняется на Русском Севере.