Фамилия Цегельницкая — женская форма фамилии Цегельницкий, и её разумнее всего анализировать через мужской вариант. Корень здесь — «цегельн-», который восходит к польскому слову «cegła» (кирпич) или украинскому «цегла» (тоже кирпич). Суффикс «-ницк-» (в мужском роде «-ницкий») указывает на принадлежность к месту или роду занятий, а окончание «-ая» — на женский род. Таким образом, Цегельницкий — это тот, кто связан с кирпичным производством или живёт при кирпичном заводе.

Фамилия явно западнорусского или польского происхождения. В Речи Посполитой и на землях, вошедших в состав Российской империи после разделов Польши, было распространено именование по месту жительства или работы: «цегельня» — это кирпичный завод или сарай для сушки кирпича. Человек, работавший на такой цегельне или живший рядом с ней, получал прозвище Цегельник, а его потомки — фамилию Цегельницкий. Модель образования через суффикс «-ницкий» типична для шляхетских фамилий польского образца, но носителями могли быть и крестьяне, и мещане — фамилия не обязательно указывает на дворянство, скорее на ремесло.

Интересно, что в русском языке слово «цегельня» не прижилось, а в украинском и белорусском осталось как диалектное. Поэтому география фамилии — преимущественно западные губернии: Волынская, Подольская, Киевская, а также современные Украина, Беларусь и Польша. Встречается и вариант Цегельницкая без смягчения, что связано с местными особенностями произношения. Если искать однокоренные фамилии, то Цегельник, Цегляр, Цегельский — все они ведут к одному и тому же кирпичному делу, но с разными суффиксами, указывающими на род занятий или место.

По сословной принадлежности ничего определённого сказать нельзя: среди Цегельницких были и крестьяне, и мещане, и даже священники — фамилия не элитарная, а профессиональная. В XIX веке её могли получить и бывшие крепостные, которых переселили на работу при кирпичных заводах, и свободные ремесленники. В современной России фамилия редкая, чаще встречается в украинских и белорусских областях, а также в среде потомков эмигрантов.