Фамилия Удалова образована от прозвища Удалой. Скорее всего, так называли храброго, смелого, доблестного, отважного, притом расторопного, толкового. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Удалой, со временем получил фамилию Удалова.